Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданиях › статья › Рецензирование
Стохастическая модель устойчивого совместного предприятия. / Зенкевич, Н.А.; Колабутин, Н.В.; Янг, Дэвид.
в: МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ИГР И ЕЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, Том 1, № 1, 2009, стр. 16-45.Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданиях › статья › Рецензирование
}
TY - JOUR
T1 - Стохастическая модель устойчивого совместного предприятия
AU - Зенкевич, Н.А.
AU - Колабутин, Н.В.
AU - Янг, Дэвид
N1 - Зенкевич, Н. А. Стохастическая модель устойчивого совместного предприятия / Н. А. Зенкевич, Н. В. Колабутин, Д. Янг // МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ИГР И ЕЕ ПРИЛОЖЕНИЯ. - 2009. - Т. 1, № 1. - С. 16-45.
PY - 2009
Y1 - 2009
N2 - Исследована модель динамической кооперации при создании совместного предприятия. Получено теоретическое решение задачи и проведено количественное моделирование на основе разработанного математического обеспечения как для случая детерминированной, так и стохастической динамики. Влияние случайных процессов на развитие компаний в совместном предприятии описано с помощью многомерного стохастического процесса Ито. В результате количественного моделирования получено, что при одинаковых значениях параметров и начальных данных ожидаемая прибыль определяется с помощью динамического вектора Шепли, который является устойчивым решением кооперативной игры. При различных значениях параметров устойчивость вектора Шепли нарушается, и наблюдается непрерывное перераспределение совместной прибыли. В этом случае строится новое решение на основе процедуры распределения дележа, обладающее требуемыми свойствами устойчивости.
AB - Исследована модель динамической кооперации при создании совместного предприятия. Получено теоретическое решение задачи и проведено количественное моделирование на основе разработанного математического обеспечения как для случая детерминированной, так и стохастической динамики. Влияние случайных процессов на развитие компаний в совместном предприятии описано с помощью многомерного стохастического процесса Ито. В результате количественного моделирования получено, что при одинаковых значениях параметров и начальных данных ожидаемая прибыль определяется с помощью динамического вектора Шепли, который является устойчивым решением кооперативной игры. При различных значениях параметров устойчивость вектора Шепли нарушается, и наблюдается непрерывное перераспределение совместной прибыли. В этом случае строится новое решение на основе процедуры распределения дележа, обладающее требуемыми свойствами устойчивости.
KW - РИНЦ
M3 - статья
VL - 1
SP - 16
EP - 45
JO - МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ИГР И ЕЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
JF - МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ИГР И ЕЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
SN - 2074-9872
IS - 1
ER -
ID: 5106791