Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданиях › Обзорная статья › Рецензирование
This review discusses methods of testing for a cointegration rank in a multivariate time series in the presence of structural breaks. The review covers both the methods with known and unknown break date. Multiple breaks are also considered. The issues of testing for cointegration with a possible change in the cointegration rank over time are discussed separately.
Переведенное название | Structural breaks in cointegration models: Multivariate case |
---|---|
Язык оригинала | русский |
Страницы (с-по) | 83-106 |
Число страниц | 24 |
Журнал | Applied Econometrics |
Том | 64 |
DOI | |
Состояние | Опубликовано - 2021 |
ID: 92208108