Standard

Селективное хеджирование ценовых рисков компаниями. / Окулов, Виталий Леонидович.

в: ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 8: МЕНЕДЖМЕНТ, № 3, 2015, стр. 3-20.

Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданиях › статья › Рецензирование

Harvard

Окулов, ВЛ 2015, 'Селективное хеджирование ценовых рисков компаниями', ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 8: МЕНЕДЖМЕНТ, № 3, стр. 3-20.

APA

Окулов, В. Л. (2015). Селективное хеджирование ценовых рисков компаниями. ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 8: МЕНЕДЖМЕНТ, (3), 3-20.

Vancouver

Окулов ВЛ. Селективное хеджирование ценовых рисков компаниями. ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 8: МЕНЕДЖМЕНТ. 2015;(3):3-20.

Author

Окулов, Виталий Леонидович. / Селективное хеджирование ценовых рисков компаниями. в: ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 8: МЕНЕДЖМЕНТ. 2015 ; № 3. стр. 3-20.

BibTeX

@article{5d35d5e7953041719092f1f31caa0cf4,
title = "Селективное хеджирование ценовых рисков компаниями",
abstract = "В статье предлагается простая модель оптимального хеджа при селективном хеджировании ценовых рисков компаниями. Модель основана на предположении, что крупные инвесторы оптимизируют свои отраслевые портфели акций по критерию риск-доходность, ориентируясь на собственные прогнозы развития рыночной ситуации. Прогнозируя падение цен или высокую волатильность, инвесторы могут предпочесть акции тех компаний, которые хеджируют свои ценовые риски. Дополнительный спрос будет увеличивать число хеджирующих компаний и масштаб хеджа. Рассчитанные по модели оптимальные коэффициенты хеджа сравниваются с наблюдаемым средним коэффициентом хеджирования в золотодобывающей отрасли. Приводятся мнения российских портфельных менеджеров о мотивах, которыми они руководствуются при инвестировании в акции компаний, подверженных ценовым рискам.",
keywords = "риск, селективное хеджирование, оптимальный коэффициент хеджа, портфельный подход",
author = "Окулов, {Виталий Леонидович}",
note = "Окулов, В. Л. Селективное хеджирование ценовых рисков компаниями / В. Л. Окулов // ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. МЕНЕДЖМЕНТ. - 2015. - № 3. - С. 3-20. ",
year = "2015",
language = "русский",
pages = "3--20",
journal = " ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. МЕНЕДЖМЕНТ",
issn = "1605-7953",
publisher = "Издательство Санкт-Петербургского университета",
number = "3",

}

RIS

TY - JOUR

T1 - Селективное хеджирование ценовых рисков компаниями

AU - Окулов, Виталий Леонидович

N1 - Окулов, В. Л. Селективное хеджирование ценовых рисков компаниями / В. Л. Окулов // ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. МЕНЕДЖМЕНТ. - 2015. - № 3. - С. 3-20.

PY - 2015

Y1 - 2015

N2 - В статье предлагается простая модель оптимального хеджа при селективном хеджировании ценовых рисков компаниями. Модель основана на предположении, что крупные инвесторы оптимизируют свои отраслевые портфели акций по критерию риск-доходность, ориентируясь на собственные прогнозы развития рыночной ситуации. Прогнозируя падение цен или высокую волатильность, инвесторы могут предпочесть акции тех компаний, которые хеджируют свои ценовые риски. Дополнительный спрос будет увеличивать число хеджирующих компаний и масштаб хеджа. Рассчитанные по модели оптимальные коэффициенты хеджа сравниваются с наблюдаемым средним коэффициентом хеджирования в золотодобывающей отрасли. Приводятся мнения российских портфельных менеджеров о мотивах, которыми они руководствуются при инвестировании в акции компаний, подверженных ценовым рискам.

AB - В статье предлагается простая модель оптимального хеджа при селективном хеджировании ценовых рисков компаниями. Модель основана на предположении, что крупные инвесторы оптимизируют свои отраслевые портфели акций по критерию риск-доходность, ориентируясь на собственные прогнозы развития рыночной ситуации. Прогнозируя падение цен или высокую волатильность, инвесторы могут предпочесть акции тех компаний, которые хеджируют свои ценовые риски. Дополнительный спрос будет увеличивать число хеджирующих компаний и масштаб хеджа. Рассчитанные по модели оптимальные коэффициенты хеджа сравниваются с наблюдаемым средним коэффициентом хеджирования в золотодобывающей отрасли. Приводятся мнения российских портфельных менеджеров о мотивах, которыми они руководствуются при инвестировании в акции компаний, подверженных ценовым рискам.

KW - риск

KW - селективное хеджирование

KW - оптимальный коэффициент хеджа

KW - портфельный подход

M3 - статья

SP - 3

EP - 20

JO - ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. МЕНЕДЖМЕНТ

JF - ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. МЕНЕДЖМЕНТ

SN - 1605-7953

IS - 3

ER -

ID: 5836481