Standard

Оценка достаточности капитала в российских банках в соответствии с новыми международными стандартами («Базель 2»). / Пустовалова, Т.А.; Прохорова, И.С.

In: КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ, No. 4, 2009, p. 5-17.

Research output: Contribution to journal › Article › peer-review

Harvard

Пустовалова, ТА & Прохорова, ИС 2009, 'Оценка достаточности капитала в российских банках в соответствии с новыми международными стандартами («Базель 2»)', КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ, no. 4, pp. 5-17. <http://ecsocman.hse.ru/data/647/254/1209/Pustovalova_prohorova_5_17.pdf>

APA

Пустовалова, Т. А., & Прохорова, И. С. (2009). Оценка достаточности капитала в российских банках в соответствии с новыми международными стандартами («Базель 2»). КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ, (4), 5-17. http://ecsocman.hse.ru/data/647/254/1209/Pustovalova_prohorova_5_17.pdf

Vancouver

Пустовалова ТА, Прохорова ИС. Оценка достаточности капитала в российских банках в соответствии с новыми международными стандартами («Базель 2»). КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ. 2009;(4):5-17.

Author

Пустовалова, Т.А. ; Прохорова, И.С. / Оценка достаточности капитала в российских банках в соответствии с новыми международными стандартами («Базель 2»). In: КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ. 2009 ; No. 4. pp. 5-17.

BibTeX

@article{ffbf899aedd94d2bbf5d53ba9647fa60,
title = "Оценка достаточности капитала в российских банках в соответствии с новыми международными стандартами («Базель 2»)",
abstract = "В данной статье рассматриваются новые международные стандарты расчета минимальных требований к банковскому капиталу, которые сформулированы в документе «Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы» («International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework», «Базель 2»), опубликованном Базельским комитетом по банковскому регулированию и надзору в 2004 году. Основное внимание уделено анализу одного из подходов, предложенных в данном документе, – анализу стандартизированного подхода к учету кредитного риска при расчете минимальных требований к капиталу. В работе представлены результаты исследования количественного влияния применения данного подхода в российских банках. Расчеты производились на основании выборки из 38 российских банков. Результаты исследования показали, что применение новых методик в российских банках приведет к увеличению минимальных требований к капиталу и размер данного увеличения для отдельных банков будет определяться",
keywords = "банковский капитал, стандарты банковского капитала, стандартизированный подход к учету кредитного риска, Базель 2, российский банковский сектор",
author = "Т.А. Пустовалова and И.С. Прохорова",
note = "Пустовалова, Т.А. Оценка достаточности капитала в российских банках в соответствии с новыми международными стандартами («Базель 2») / Т. А. Пустовалова, И. С. Прохорова // КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ. - 2009. - № 4. - С. 5-17. ",
year = "2009",
language = "русский",
pages = "5--17",
journal = "Journal of Corporate Finance Research",
issn = "2073-0438",
publisher = "National Research University, Higher School of Econoimics",
number = "4",

}

RIS

TY - JOUR

T1 - Оценка достаточности капитала в российских банках в соответствии с новыми международными стандартами («Базель 2»)

AU - Пустовалова, Т.А.

AU - Прохорова, И.С.

N1 - Пустовалова, Т.А. Оценка достаточности капитала в российских банках в соответствии с новыми международными стандартами («Базель 2») / Т. А. Пустовалова, И. С. Прохорова // КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ. - 2009. - № 4. - С. 5-17.

PY - 2009

Y1 - 2009

N2 - В данной статье рассматриваются новые международные стандарты расчета минимальных требований к банковскому капиталу, которые сформулированы в документе «Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы» («International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework», «Базель 2»), опубликованном Базельским комитетом по банковскому регулированию и надзору в 2004 году. Основное внимание уделено анализу одного из подходов, предложенных в данном документе, – анализу стандартизированного подхода к учету кредитного риска при расчете минимальных требований к капиталу. В работе представлены результаты исследования количественного влияния применения данного подхода в российских банках. Расчеты производились на основании выборки из 38 российских банков. Результаты исследования показали, что применение новых методик в российских банках приведет к увеличению минимальных требований к капиталу и размер данного увеличения для отдельных банков будет определяться

AB - В данной статье рассматриваются новые международные стандарты расчета минимальных требований к банковскому капиталу, которые сформулированы в документе «Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы» («International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework», «Базель 2»), опубликованном Базельским комитетом по банковскому регулированию и надзору в 2004 году. Основное внимание уделено анализу одного из подходов, предложенных в данном документе, – анализу стандартизированного подхода к учету кредитного риска при расчете минимальных требований к капиталу. В работе представлены результаты исследования количественного влияния применения данного подхода в российских банках. Расчеты производились на основании выборки из 38 российских банков. Результаты исследования показали, что применение новых методик в российских банках приведет к увеличению минимальных требований к капиталу и размер данного увеличения для отдельных банков будет определяться

KW - банковский капитал

KW - стандарты банковского капитала

KW - стандартизированный подход к учету кредитного риска

KW - Базель 2

KW - российский банковский сектор

M3 - статья

SP - 5

EP - 17

JO - Journal of Corporate Finance Research

JF - Journal of Corporate Finance Research

SN - 2073-0438

IS - 4

ER -

ID: 5552583