Эмпирический подбор модели условной гетероскедастичности для прогнозирования волатильности (на примере российского фондового рынка). / Евстратчик, С.В.
Эмпирический подбор модели условной гетероскедастичности для прогнозирования волатильности (на примере российского фондового рынка). 2009.Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceeding › Article in an anthology › Research
}
TY - CHAP
T1 - Эмпирический подбор модели условной гетероскедастичности для прогнозирования волатильности (на примере российского фондового рынка)
AU - Евстратчик, С.В.
PY - 2009
Y1 - 2009
M3 - статья в сборнике
BT - Эмпирический подбор модели условной гетероскедастичности для прогнозирования волатильности (на примере российского фондового рынка)
ER -
ID: 4508330