Выполнены расчеты динамики цен в рамках модели финансового рынка, состоящего из «фундаментальных» и «шумовых» агентов. Вычисления проведены в соответствии с полной динамической формулировкой закона уравнивания спроса и предложения (закон Вальраса). Для описания флуктуаций количества оптимистически и пессимистически настроенных шумовых агентов использовалась стохастическая «муравьиная модель» Кирмана, сводящаяся к исследованию цепи Маркова, а также модификация «муравьиной модели» с видоизмененными масштабными свойствами параметра, характеризующего интенсивность «стадного поведения» шумовых агентов.