Разработана байесовская модель оценки кусочно-постоянной плотности распределения, основанная на оценке параметров распределения Дирихле по нечисловой, неточной и неполной экспертной информации. Приведен иллюстративный пример использования этой модели для оценки (прогноза) статистических характеристик приращений курса валюты.
Original languageRussian
Title of host publicationПрименение математики в экономике
PublisherИздательство Санкт-Петербургского университета
Pages107-127
ISBN (Print)ISSN 0321-267X
StatePublished - 2012

    Research areas

  • Байесовская оценка распределения, кусочно-постоянная плотность распределения, приращение валютного курса

ID: 4631928