Standard

Эмпирическое исследование курсов покупки и продажи наличной валюты в России. / Окулов, Виталий Леонидович; Савенков, Филипп Геннадьевич.

In: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ, No. 2 (73), 2016, p. 106-118.

Research output: Contribution to journal › Article

Harvard

Окулов, ВЛ & Савенков, ФГ 2016, 'Эмпирическое исследование курсов покупки и продажи наличной валюты в России', ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ, no. 2 (73), pp. 106-118.

APA

Окулов, В. Л., & Савенков, Ф. Г. (2016). Эмпирическое исследование курсов покупки и продажи наличной валюты в России. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ, (2 (73)), 106-118.

Vancouver

Окулов ВЛ, Савенков ФГ. Эмпирическое исследование курсов покупки и продажи наличной валюты в России. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. 2016;(2 (73)):106-118.

Author

Окулов, Виталий Леонидович ; Савенков, Филипп Геннадьевич. / Эмпирическое исследование курсов покупки и продажи наличной валюты в России. In: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. 2016 ; No. 2 (73). pp. 106-118.

BibTeX

@article{9d3f518d2f6d49b7b84f90af1da433fa,
title = "Эмпирическое исследование курсов покупки и продажи наличной валюты в России",
abstract = "Статья посвящена эмпирическому анализу курсов покупки и продажи наличной валюты (долларов США и евро) в российских коммерческих банках. Анализ показал, что разница (спрэд) между курсами продажи и покупки валюты существенным образом зависит от ситуации на валютном рынке. В условиях относительной стабильности рыночного курса спрэды остаются неизменными и определяются издержками совершения сделок с наличной валютой. В периоды нестабильности на валютном рынке относительный спрэд прямо пропорционален прогнозной волатильности валютного курса. Проанализированы курсы покупки и продажи валюты в 32 банках. Наблюдаемые значения спрэдов сравниваются с расчетными, вычисленными в рамках гипотезы информационной асимметрии участников рынка.",
keywords = "микроструктура рынков, рынок наличной валюты, прогнозная волатильность, bid-ask спрэд, маржа сделки, РИНЦ",
author = "Окулов, {Виталий Леонидович} and Савенков, {Филипп Геннадьевич}",
note = "Окулов, В. Л. Эмпирическое исследование курсов покупки и продажи наличной валюты в России / В. Л. Окулов, Ф. Г. Савенков // Экономическая наука современной России. - 2016. - № 2. - С. 106-118.",
year = "2016",
language = "русский",
pages = "106--118",
journal = "ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ",
issn = "1609-1442",
publisher = "Региональная общественная организация содействия развитию институтов Отделения экономики Российской академии наук",
number = "2 (73)",

}

RIS

TY - JOUR

T1 - Эмпирическое исследование курсов покупки и продажи наличной валюты в России

AU - Окулов, Виталий Леонидович

AU - Савенков, Филипп Геннадьевич

N1 - Окулов, В. Л. Эмпирическое исследование курсов покупки и продажи наличной валюты в России / В. Л. Окулов, Ф. Г. Савенков // Экономическая наука современной России. - 2016. - № 2. - С. 106-118.

PY - 2016

Y1 - 2016

N2 - Статья посвящена эмпирическому анализу курсов покупки и продажи наличной валюты (долларов США и евро) в российских коммерческих банках. Анализ показал, что разница (спрэд) между курсами продажи и покупки валюты существенным образом зависит от ситуации на валютном рынке. В условиях относительной стабильности рыночного курса спрэды остаются неизменными и определяются издержками совершения сделок с наличной валютой. В периоды нестабильности на валютном рынке относительный спрэд прямо пропорционален прогнозной волатильности валютного курса. Проанализированы курсы покупки и продажи валюты в 32 банках. Наблюдаемые значения спрэдов сравниваются с расчетными, вычисленными в рамках гипотезы информационной асимметрии участников рынка.

AB - Статья посвящена эмпирическому анализу курсов покупки и продажи наличной валюты (долларов США и евро) в российских коммерческих банках. Анализ показал, что разница (спрэд) между курсами продажи и покупки валюты существенным образом зависит от ситуации на валютном рынке. В условиях относительной стабильности рыночного курса спрэды остаются неизменными и определяются издержками совершения сделок с наличной валютой. В периоды нестабильности на валютном рынке относительный спрэд прямо пропорционален прогнозной волатильности валютного курса. Проанализированы курсы покупки и продажи валюты в 32 банках. Наблюдаемые значения спрэдов сравниваются с расчетными, вычисленными в рамках гипотезы информационной асимметрии участников рынка.

KW - микроструктура рынков

KW - рынок наличной валюты

KW - прогнозная волатильность

KW - bid-ask спрэд

KW - маржа сделки

KW - РИНЦ

M3 - статья

SP - 106

EP - 118

JO - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

JF - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

SN - 1609-1442

IS - 2 (73)

ER -

ID: 7605409