Standard

Модель страховой компании со случайными премиями и исками. / Товстик, Татьяна Михайловна; Булгакова, Дарья Сергеевна.

In: ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. МАТЕМАТИКА. МЕХАНИКА. АСТРОНОМИЯ, Vol. 12 (70), No. 1, 2025, p. 102-116.

Research output: Contribution to journal › Article › peer-review

Harvard

Товстик, ТМ & Булгакова, ДС 2025, 'Модель страховой компании со случайными премиями и исками', ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. МАТЕМАТИКА. МЕХАНИКА. АСТРОНОМИЯ, vol. 12 (70), no. 1, pp. 102-116. https://doi.org/10.21638/spbu01.2025.108

APA

Товстик, Т. М., & Булгакова, Д. С. (2025). Модель страховой компании со случайными премиями и исками. ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. МАТЕМАТИКА. МЕХАНИКА. АСТРОНОМИЯ, 12 (70)(1), 102-116. https://doi.org/10.21638/spbu01.2025.108

Vancouver

Товстик ТМ, Булгакова ДС. Модель страховой компании со случайными премиями и исками. ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. МАТЕМАТИКА. МЕХАНИКА. АСТРОНОМИЯ. 2025;12 (70)(1):102-116. https://doi.org/10.21638/spbu01.2025.108

Author

Товстик, Татьяна Михайловна ; Булгакова, Дарья Сергеевна. / Модель страховой компании со случайными премиями и исками. In: ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. МАТЕМАТИКА. МЕХАНИКА. АСТРОНОМИЯ. 2025 ; Vol. 12 (70), No. 1. pp. 102-116.

BibTeX

@article{b0d5d45d9ed94794ae58e09dff1d4ff5,
title = "Модель страховой компании со случайными премиями и исками",
abstract = "В статье рассматривается стохастическая модель Крамера — Лундберга, в которой случайными и независимыми являются премии и страховые возмещения (иски). Премии одинаково распределены и подчиняются показательному закону. Иски тоже одинаково распределены по показательному закону, имеющему положительный сдвиг от начала координат. Вводится однородный процесс Пуассона, скачки которого интерпретируются как моменты поступления премий, а интенсивность соответствует среднему числу премий за год. Процесс Пуассона не зависит от случайных величин, представляющих премии и страховые возмещения. Страховые случаи происходят в те же моменты, в которые поступают премии, но с меньшей интенсивностью. Находятся вероятности разорения компании в первые три момента появления исков, а также приводится схема последовательного вычисления вероятностей разорения в моменты поступления страховых случаев. Приводятся примеры.",
keywords = "вероятность разорения, модель риска, стохастическая модель страховой компании, экспоненциальное распределение со сдвигом у страховых возмещений",
author = "Товстик, {Татьяна Михайловна} and Булгакова, {Дарья Сергеевна}",
note = "Товстик Т. М., Булгакова Д. С. Модель страховой компании со случайными премиями и исками // Вестник Санкт-Петербургского университета. Математика. Механика. Астрономия. 2025. Т. 12 (70). Вып. 1. С. 102–116. https://doi.org/10.21638/spbu01.2025.108",
year = "2025",
doi = "10.21638/spbu01.2025.108",
language = "русский",
volume = "12 (70)",
pages = "102--116",
journal = "ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. МАТЕМАТИКА. МЕХАНИКА. АСТРОНОМИЯ",
issn = "1025-3106",
publisher = "Издательство Санкт-Петербургского университета",
number = "1",

}

RIS

TY - JOUR

T1 - Модель страховой компании со случайными премиями и исками

AU - Товстик, Татьяна Михайловна

AU - Булгакова, Дарья Сергеевна

N1 - Товстик Т. М., Булгакова Д. С. Модель страховой компании со случайными премиями и исками // Вестник Санкт-Петербургского университета. Математика. Механика. Астрономия. 2025. Т. 12 (70). Вып. 1. С. 102–116. https://doi.org/10.21638/spbu01.2025.108

PY - 2025

Y1 - 2025

N2 - В статье рассматривается стохастическая модель Крамера — Лундберга, в которой случайными и независимыми являются премии и страховые возмещения (иски). Премии одинаково распределены и подчиняются показательному закону. Иски тоже одинаково распределены по показательному закону, имеющему положительный сдвиг от начала координат. Вводится однородный процесс Пуассона, скачки которого интерпретируются как моменты поступления премий, а интенсивность соответствует среднему числу премий за год. Процесс Пуассона не зависит от случайных величин, представляющих премии и страховые возмещения. Страховые случаи происходят в те же моменты, в которые поступают премии, но с меньшей интенсивностью. Находятся вероятности разорения компании в первые три момента появления исков, а также приводится схема последовательного вычисления вероятностей разорения в моменты поступления страховых случаев. Приводятся примеры.

AB - В статье рассматривается стохастическая модель Крамера — Лундберга, в которой случайными и независимыми являются премии и страховые возмещения (иски). Премии одинаково распределены и подчиняются показательному закону. Иски тоже одинаково распределены по показательному закону, имеющему положительный сдвиг от начала координат. Вводится однородный процесс Пуассона, скачки которого интерпретируются как моменты поступления премий, а интенсивность соответствует среднему числу премий за год. Процесс Пуассона не зависит от случайных величин, представляющих премии и страховые возмещения. Страховые случаи происходят в те же моменты, в которые поступают премии, но с меньшей интенсивностью. Находятся вероятности разорения компании в первые три момента появления исков, а также приводится схема последовательного вычисления вероятностей разорения в моменты поступления страховых случаев. Приводятся примеры.

KW - вероятность разорения

KW - модель риска

KW - стохастическая модель страховой компании

KW - экспоненциальное распределение со сдвигом у страховых возмещений

U2 - 10.21638/spbu01.2025.108

DO - 10.21638/spbu01.2025.108

M3 - статья

VL - 12 (70)

SP - 102

EP - 116

JO - ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. МАТЕМАТИКА. МЕХАНИКА. АСТРОНОМИЯ

JF - ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. МАТЕМАТИКА. МЕХАНИКА. АСТРОНОМИЯ

SN - 1025-3106

IS - 1

ER -

ID: 135971719