Standard

Метод динамического хеджирования и его применение. / Вавилов, Сергей Анатольевич; Светлов, Кирилл Владимирович.

Международный экономический симпозиум – 2022: материалы международных научных конференций. ed. / Сергей Белозеров. СПб : Скифия-принт, 2022. p. 198-203.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceeding › Conference contribution › Research › peer-review

Harvard

Вавилов, СА & Светлов, КВ 2022, Метод динамического хеджирования и его применение. in С Белозеров (ed.), Международный экономический симпозиум – 2022: материалы международных научных конференций. Скифия-принт, СПб, pp. 198-203, Международный экономический симпозиум 2022, Санкт-Петербург, Russian Federation, 17/03/22.

APA

Вавилов, С. А., & Светлов, К. В. (2022). Метод динамического хеджирования и его применение. In С. Белозеров (Ed.), Международный экономический симпозиум – 2022: материалы международных научных конференций (pp. 198-203). Скифия-принт.

Vancouver

Вавилов СА, Светлов КВ. Метод динамического хеджирования и его применение. In Белозеров С, editor, Международный экономический симпозиум – 2022: материалы международных научных конференций. СПб: Скифия-принт. 2022. p. 198-203

Author

Вавилов, Сергей Анатольевич ; Светлов, Кирилл Владимирович. / Метод динамического хеджирования и его применение. Международный экономический симпозиум – 2022: материалы международных научных конференций. editor / Сергей Белозеров. СПб : Скифия-принт, 2022. pp. 198-203

BibTeX

@inproceedings{f279baf196dd4c2d9eb134e9ef1fbee7,
title = "Метод динамического хеджирования и его применение",
abstract = "В настоящем исследовании рассматривается проблема хеджирования стоимости некоторого заданного объема высоколиквидного актива на товарных или фондовых рынках. Указанное хеджирование осуществляется путем формирования динамического портфеля, составленного из фьючерсных контрактов на указанный базисный актив. При этом сам портфель находится в короткой позиции относительно данного актива. Цель управления таким портфелем заключается в увеличении средневзвешенной цены продаж составляющих его фьючерсных контрактов за счет совершения спекулятивных торговых операций. Теория соответствующего менеджмента была разработана в ряде предшествующих работ и опирается на методы стохастического управления использующего диффузионную модель ценообразования. С другой стороны, управление реализуется в режиме онлайн таким образом, чтобы обеспечить количество проданных фьючерсов на текущий момент времени в некотором заданном диапазоне, отвечающем установленным параметрам хеджирования. Эффективность предлагаемого подхода демонстрируется на примере хеджирования стоимости некоторого объема сырой нефти, поставляемой владельцу НПЗ с отложенным временем поставки.",
keywords = "Случайный процесс, Фьючерсные контракты, Хеджирующий портфель",
author = "Вавилов, {Сергей Анатольевич} and Светлов, {Кирилл Владимирович}",
year = "2022",
month = mar,
day = "19",
language = "русский",
pages = "198--203",
editor = "Сергей Белозеров",
booktitle = "Международный экономический симпозиум – 2022",
publisher = "Скифия-принт",
address = "Российская Федерация",
note = "Международный экономический симпозиум 2022 ; Conference date: 17-03-2022 Through 19-03-2022",
url = "https://elibrary.ru/item.asp?id=49508949, https://events.spbu.ru/eventsContent/events/2022/econsymp/Symposium-2022_published_v2.pdf",

}

RIS

TY - GEN

T1 - Метод динамического хеджирования и его применение

AU - Вавилов, Сергей Анатольевич

AU - Светлов, Кирилл Владимирович

N1 - Conference code: VI

PY - 2022/3/19

Y1 - 2022/3/19

N2 - В настоящем исследовании рассматривается проблема хеджирования стоимости некоторого заданного объема высоколиквидного актива на товарных или фондовых рынках. Указанное хеджирование осуществляется путем формирования динамического портфеля, составленного из фьючерсных контрактов на указанный базисный актив. При этом сам портфель находится в короткой позиции относительно данного актива. Цель управления таким портфелем заключается в увеличении средневзвешенной цены продаж составляющих его фьючерсных контрактов за счет совершения спекулятивных торговых операций. Теория соответствующего менеджмента была разработана в ряде предшествующих работ и опирается на методы стохастического управления использующего диффузионную модель ценообразования. С другой стороны, управление реализуется в режиме онлайн таким образом, чтобы обеспечить количество проданных фьючерсов на текущий момент времени в некотором заданном диапазоне, отвечающем установленным параметрам хеджирования. Эффективность предлагаемого подхода демонстрируется на примере хеджирования стоимости некоторого объема сырой нефти, поставляемой владельцу НПЗ с отложенным временем поставки.

AB - В настоящем исследовании рассматривается проблема хеджирования стоимости некоторого заданного объема высоколиквидного актива на товарных или фондовых рынках. Указанное хеджирование осуществляется путем формирования динамического портфеля, составленного из фьючерсных контрактов на указанный базисный актив. При этом сам портфель находится в короткой позиции относительно данного актива. Цель управления таким портфелем заключается в увеличении средневзвешенной цены продаж составляющих его фьючерсных контрактов за счет совершения спекулятивных торговых операций. Теория соответствующего менеджмента была разработана в ряде предшествующих работ и опирается на методы стохастического управления использующего диффузионную модель ценообразования. С другой стороны, управление реализуется в режиме онлайн таким образом, чтобы обеспечить количество проданных фьючерсов на текущий момент времени в некотором заданном диапазоне, отвечающем установленным параметрам хеджирования. Эффективность предлагаемого подхода демонстрируется на примере хеджирования стоимости некоторого объема сырой нефти, поставляемой владельцу НПЗ с отложенным временем поставки.

KW - Случайный процесс

KW - Фьючерсные контракты

KW - Хеджирующий портфель

UR - https://elibrary.ru/item.asp?id=49508735

M3 - статья в сборнике материалов конференции

SP - 198

EP - 203

BT - Международный экономический симпозиум – 2022

A2 - Белозеров, Сергей

PB - Скифия-принт

CY - СПб

T2 - Международный экономический симпозиум 2022

Y2 - 17 March 2022 through 19 March 2022

ER -

ID: 103127817