Standard

Исследование эффективности российского рынка акций : реакция рынка на публикацию прогнозов аналитиков. / Окулов, В.Л.

In: ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 8: МЕНЕДЖМЕНТ, No. 3, 2010, p. 3-22.

Research output: Contribution to journal › Article › peer-review

Harvard

Окулов, ВЛ 2010, 'Исследование эффективности российского рынка акций: реакция рынка на публикацию прогнозов аналитиков', ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 8: МЕНЕДЖМЕНТ, no. 3, pp. 3-22.

APA

Окулов, В. Л. (2010). Исследование эффективности российского рынка акций: реакция рынка на публикацию прогнозов аналитиков. ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 8: МЕНЕДЖМЕНТ, (3), 3-22.

Vancouver

Окулов ВЛ. Исследование эффективности российского рынка акций: реакция рынка на публикацию прогнозов аналитиков. ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 8: МЕНЕДЖМЕНТ. 2010;(3):3-22.

Author

Окулов, В.Л. / Исследование эффективности российского рынка акций : реакция рынка на публикацию прогнозов аналитиков. In: ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 8: МЕНЕДЖМЕНТ. 2010 ; No. 3. pp. 3-22.

BibTeX

@article{ff6e852cc1504908871fd610aad5f8f0,
title = "Исследование эффективности российского рынка акций: реакция рынка на публикацию прогнозов аналитиков",
abstract = "В статье посредством применения метода анализа событий исследуется реакция российского рынка на публичное появление информации от ведущих брокерских фирм об изменении прогнозной цены обыкновенных акций ОАО «ЛУКОЙЛ». Классический метод анализа событий был модифицирован, чтобы учесть силу изменений прогнозов. Исследование показало, что гипотеза об эффективности рынка акций ОАО «ЛУКОЙЛ» по отношению к новой информации, выраженной в изменении прогноза справедливой цены акции, не может быть отвергнута. Проверка гипотезы проводилась с использованием статистики, построенной с помощью имитационного моделирования. Ключевые слова: гипотеза эффективного рынка, российский рынок акций, информационная эффективность рынка, реакция рынка на прогнозы, метод анализа событий, имитационное моделирование.",
keywords = "гипотеза эффективного рынка, российский рынок акций, информационная эффективность рынка, реакция рынка на прогнозы, метод анализа событий, имитационное моделирование, РИНЦ",
author = "В.Л. Окулов",
note = "Окулов, В.Л. Исследование эффективности российского рынка акций: реакция рынка на публикацию прогнозов аналитиков / В. Л. Окулов // ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. МЕНЕДЖМЕНТ. 2010. - № 3. - С. 3-22. ",
year = "2010",
language = "русский",
pages = "3--22",
journal = " ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. МЕНЕДЖМЕНТ",
issn = "1605-7953",
publisher = "Издательство Санкт-Петербургского университета",
number = "3",

}

RIS

TY - JOUR

T1 - Исследование эффективности российского рынка акций

T2 - реакция рынка на публикацию прогнозов аналитиков

AU - Окулов, В.Л.

N1 - Окулов, В.Л. Исследование эффективности российского рынка акций: реакция рынка на публикацию прогнозов аналитиков / В. Л. Окулов // ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. МЕНЕДЖМЕНТ. 2010. - № 3. - С. 3-22.

PY - 2010

Y1 - 2010

N2 - В статье посредством применения метода анализа событий исследуется реакция российского рынка на публичное появление информации от ведущих брокерских фирм об изменении прогнозной цены обыкновенных акций ОАО «ЛУКОЙЛ». Классический метод анализа событий был модифицирован, чтобы учесть силу изменений прогнозов. Исследование показало, что гипотеза об эффективности рынка акций ОАО «ЛУКОЙЛ» по отношению к новой информации, выраженной в изменении прогноза справедливой цены акции, не может быть отвергнута. Проверка гипотезы проводилась с использованием статистики, построенной с помощью имитационного моделирования. Ключевые слова: гипотеза эффективного рынка, российский рынок акций, информационная эффективность рынка, реакция рынка на прогнозы, метод анализа событий, имитационное моделирование.

AB - В статье посредством применения метода анализа событий исследуется реакция российского рынка на публичное появление информации от ведущих брокерских фирм об изменении прогнозной цены обыкновенных акций ОАО «ЛУКОЙЛ». Классический метод анализа событий был модифицирован, чтобы учесть силу изменений прогнозов. Исследование показало, что гипотеза об эффективности рынка акций ОАО «ЛУКОЙЛ» по отношению к новой информации, выраженной в изменении прогноза справедливой цены акции, не может быть отвергнута. Проверка гипотезы проводилась с использованием статистики, построенной с помощью имитационного моделирования. Ключевые слова: гипотеза эффективного рынка, российский рынок акций, информационная эффективность рынка, реакция рынка на прогнозы, метод анализа событий, имитационное моделирование.

KW - гипотеза эффективного рынка

KW - российский рынок акций

KW - информационная эффективность рынка

KW - реакция рынка на прогнозы

KW - метод анализа событий

KW - имитационное моделирование

KW - РИНЦ

M3 - статья

SP - 3

EP - 22

JO - ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. МЕНЕДЖМЕНТ

JF - ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. МЕНЕДЖМЕНТ

SN - 1605-7953

IS - 3

ER -

ID: 5131527