The fractional Hamilton-Jacobi-Bellman equation

M. Veretennikova, V. Kolokoltsov

Результат исследований: Научные публикации в периодических изданияхстатья

3 Цитирования (Scopus)

Аннотация

In this paper we initiate the rigorous analysis of controlled Continuous Time Random Walks (CTRWs) and their scaling limits, which paves the way to the real application of the research on CTRWs, anomalous diffusion and related processes. For the first time the convergence is proved for payoff functions of controlled scaled CTRWs and their position dependent extensions to the solution of a new pseudodifferential equation which may be called the fractional Hamilton- Jacobi-Bellman equation.

Язык оригиналаанглийский
Страницы (с-по)45-56
Число страниц12
ЖурналJournal of Applied Nonlinear Dynamics
Том6
Номер выпуска1
DOI
СостояниеОпубликовано - 1 янв 2017

Предметные области Scopus

  • Городское и структурное проектирование
  • Общее машиностроение

Цитировать