Small deviations of smooth stationary Gaussian processes

F. Aurzada, I. A. Ibragimov, M. A. Lifshits, J. H. Van Zanten

Результат исследований: Научные публикации в периодических изданияхстатья

8 Цитирования (Scopus)

Аннотация

We investigate the small deviation probabilities of a class of very smooth stationary Gaussian processes playing an important role in Bayesian statistical inference. Our calculations are based on the appropriate modification of the entropy method due to Kuelbs, Li, and Linde as well as on classical results about the entropy of classes of analytic functions. They also involve Tsirelson's upper bound for small deviations and shed some light on the limits of sharpness for that estimate.

Язык оригиналаанглийский
Страницы (с-по)697-707
Число страниц11
ЖурналTheory of Probability and its Applications
Том53
Номер выпуска4
DOI
СостояниеОпубликовано - 1 дек 2009

Предметные области Scopus

  • Теория вероятности и статистика
  • Статистика, теория вероятности и теория неопределенности

Fingerprint Подробные сведения о темах исследования «Small deviations of smooth stationary Gaussian processes». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

Цитировать