Options Pricing for Several Maturities in a Jump Diffusion Model

Anatoly Gormin, Yuri Kashtanov

Результат исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийстатья в сборникенаучная

Язык оригиналане определен
Название основной публикацииMonte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods 2010
ИздательSpringer Nature
Страницы385-398
СостояниеОпубликовано - 2012
Опубликовано для внешнего пользованияДа

Цитировать