From the Pseudo-Poisson Processes with the Random Intensity to the Fractional Brownian Motion

Результат исследований: Материалы конференцийматериалырецензирование

251 Загрузки (Pure)

Аннотация

We consider a Pseudo-Poisson process, when the leading Poisson
process has a random intensity. Under an appropriate distribution for the random
intensity the corresponding Pseudo-Poisson process possesses a covariance
of the fractional Ornstein-Uhlenbeck process. Applying to the Pseudo-Poisson
processes with the considered random intensity the Lamperti transform and then
the Central Limit Theorem for vectors we obtain the fractional Brownian motion
as a limit in a sense of weak convergence of finite dimensional distributions.
Язык оригиналаанглийский
Страницы161-165
Число страниц5
СостояниеОпубликовано - 2017
СобытиеАналитические и вычислительные методы в теории
вероятностей и её приложениях (АВМТВ-2017) =
Analytical and Computational Methods in Probability
Theory and its Applications (ACMPT-2017)
- МГУ, РУДН, Москва, Российская Федерация
Продолжительность: 23 окт 201727 окт 2017

конференция

конференцияАналитические и вычислительные методы в теории
вероятностей и её приложениях (АВМТВ-2017) =
Analytical and Computational Methods in Probability
Theory and its Applications (ACMPT-2017)
Сокращенный заголовокACMPT-2017
СтранаРоссийская Федерация
ГородМосква
Период23/10/1727/10/17

Ключевые слова

  • Pseudo-Poisson process, Laplace transform, Lamperti transform, fractional Ornstein-Uhlenbeck process, fractional Brownian Motion

Fingerprint Подробные сведения о темах исследования «From the Pseudo-Poisson Processes with the Random Intensity to the Fractional Brownian Motion». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

Цитировать