Bifractional Brownian motion: Existence and border cases

M. Lifshits, K. Volkova

Результат исследований: Научные публикации в периодических изданияхстатья

8 Цитирования (Scopus)

Аннотация

© EDP Sciences, SMAI, 2015.Bifractional Brownian motion (bfBm) is a centered Gaussian process with covariance R(H,K)(s,t) = 2-K((|s|2H + |t|2H)K -|t -s|2HK), s,t πR. We study the existence of bfBm for a given pair of parameters (h,k) and encounter some related limiting processes.
Язык оригиналаанглийский
Страницы (с-по)766-781
ЖурналESAIM - Probability and Statistics
DOI
СостояниеОпубликовано - 2015

Fingerprint Подробные сведения о темах исследования «Bifractional Brownian motion: Existence and border cases». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

Цитировать