Эмпирический подбор модели условной гетероскедастичности для прогнозирования волатильности (на примере российского фондового рынка)

Результат исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийстатья в сборнике

Язык оригиналане определен
Название основной публикацииЭмпирический подбор модели условной гетероскедастичности для прогнозирования волатильности (на примере российского фондового рынка)
СостояниеОпубликовано - 2009
Опубликовано для внешнего пользованияДа

Цитировать

Евстратчик, С. В. (2009). Эмпирический подбор модели условной гетероскедастичности для прогнозирования волатильности (на примере российского фондового рынка). В Эмпирический подбор модели условной гетероскедастичности для прогнозирования волатильности (на примере российского фондового рынка)
Евстратчик, С.В. / Эмпирический подбор модели условной гетероскедастичности для прогнозирования волатильности (на примере российского фондового рынка). Эмпирический подбор модели условной гетероскедастичности для прогнозирования волатильности (на примере российского фондового рынка). 2009.
@inbook{1b25cab422194fdbb1b3532597fdf147,
title = "Эмпирический подбор модели условной гетероскедастичности для прогнозирования волатильности (на примере российского фондового рынка)",
author = "С.В. Евстратчик",
year = "2009",
language = "не определен",
booktitle = "Эмпирический подбор модели условной гетероскедастичности для прогнозирования волатильности (на примере российского фондового рынка)",

}

Евстратчик, СВ 2009, Эмпирический подбор модели условной гетероскедастичности для прогнозирования волатильности (на примере российского фондового рынка). в Эмпирический подбор модели условной гетероскедастичности для прогнозирования волатильности (на примере российского фондового рынка).

Эмпирический подбор модели условной гетероскедастичности для прогнозирования волатильности (на примере российского фондового рынка). / Евстратчик, С.В.

Эмпирический подбор модели условной гетероскедастичности для прогнозирования волатильности (на примере российского фондового рынка). 2009.

Результат исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийстатья в сборнике

TY - CHAP

T1 - Эмпирический подбор модели условной гетероскедастичности для прогнозирования волатильности (на примере российского фондового рынка)

AU - Евстратчик, С.В.

PY - 2009

Y1 - 2009

M3 - статья в сборнике

BT - Эмпирический подбор модели условной гетероскедастичности для прогнозирования волатильности (на примере российского фондового рынка)

ER -

Евстратчик СВ. Эмпирический подбор модели условной гетероскедастичности для прогнозирования волатильности (на примере российского фондового рынка). В Эмпирический подбор модели условной гетероскедастичности для прогнозирования волатильности (на примере российского фондового рынка). 2009