Аннотация
В данной статье исследуется зависимость котировок акций футбольных клубов Manchester United и Juventus эконометрическими методами. С помощью программного продукта Gretl проводится тест Ингла - Грейнджера с целью выявления коинтеграционного соотношения между временными рядами, представленными котировками акций футбольных клубов.
Язык оригинала | русский |
---|---|
Страницы | 37-41 |
Состояние | Опубликовано - 2020 |
Опубликовано для внешнего пользования | Да |
Ключевые слова
- econometric methods
- Ingle-Granger test
- Juventus
- Manchester United
- stock quotes
- котировки акций
- методы эконометрического анализа
- тест Ингла - Грейнджера