Расчет показателя Ляпунова обобщенной линейной стохастической системы с матрицей второго порядка

Н. К. Кривулин, Д. Н. Васильев

Результат исследований: Научные публикации в периодических изданияхстатья

Аннотация

Рассматривается стохастическая динамическая система, эволюция состояний которой описывается при помощи обобщенного линейного векторного уравнения со случайной переходной матрицей второго порядка. Элементами матрицы являются случайная величина с экспоненциальным распределением вероятностей, две положительные константы и нуль. Изучается средняя асимптотическая скорость роста вектора состояний (показатель Ляпунова) системы. Вычисление показателя Ляпунова для системы включает построение и исследование сходимости последовательностей одномерных функций распределения при всех возможных соотношениях между константами. Показатель Ляпунова вычисляется как среднее значение предельного распределения одной из последовательностей.
Язык оригиналарусский
Страницы (с-по)120-134
ЖурналВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 10: ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА, ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ
Номер выпуска1
СостояниеОпубликовано - 2015

Ключевые слова

  • показатель Ляпунова
  • стохастическая динамическая система
  • скорость роста вектора состояний
  • сходимость распределений

Цитировать