Some extensions of linear approximation and prediction problems for stationary processes

Переведенное название: Некоторые обобщения задач линейной аппроксимации и прогнозирования стационарных процессов

Результат исследований: Научные публикации в периодических изданияхстатья

1 Цитирования (Scopus)

Аннотация

Let (B(t)) t∈Θ with Θ=Z or Θ=R be a wide sense stationary process with discrete or continuous time. The classical linear prediction problem consists of finding an element in span¯{B(s),s≤t} providing the best possible mean square approximation to the variable B(τ) with τ>t. In this article we investigate this and some other similar problems where, in addition to prediction quality, optimization takes into account other features of the objects we search for. One of the most motivating examples of this kind is an approximation of a stationary process B by a stationary differentiable process X taking into account the kinetic energy that X spends in its approximation efforts.

Переведенное названиеНекоторые обобщения задач линейной аппроксимации и прогнозирования стационарных процессов
Язык оригиналаанглийский
Страницы (с-по)2758-2782
Число страниц25
ЖурналStochastic Processes and their Applications
Том129
Номер выпуска8
DOI
СостояниеОпубликовано - 1 авг 2019

Предметные области Scopus

  • Математика (все)
  • Прикладная математика
  • Теория вероятности и статистика
  • Моделирование и симуляция

Ключевые слова

  • стационарные процессы
  • аппроксимация
  • ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

Fingerprint Подробные сведения о темах исследования «Некоторые обобщения задач линейной аппроксимации и прогнозирования стационарных процессов». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

Цитировать