Моделирование резерва по страхованию жизни при наличии положительной обратной связи

Результат исследований: Научные публикации в периодических изданияхстатья

Выдержка

Классическая модель резерва по страхованию жизни основана на определенных пред- положениях о поведении процентных ставок. В частности, предпосылка об их постоян- стве является достаточно популярной. В данной статье рассматриваются более широкие предпосылки, учитывающие зависимость ставки от размера инвестируемых средств. Чем больше резерв, тем лучше возможности для его инвестирования, что может отражаться в более высоких ставках. Получены и проанализированы формулы для оценки резерва, обобщающие классический подход.
Язык оригиналане определен
Страницы (с-по)57-65
ЖурналВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 5: ЭКОНОМИКА
Номер выпуска3
СостояниеОпубликовано - 2010

Цитировать

@article{9c16d585108841f0a1432c0d50f32d77,
title = "Моделирование резерва по страхованию жизни при наличии положительной обратной связи",
abstract = "Классическая модель резерва по страхованию жизни основана на определенных пред- положениях о поведении процентных ставок. В частности, предпосылка об их постоян- стве является достаточно популярной. В данной статье рассматриваются более широкие предпосылки, учитывающие зависимость ставки от размера инвестируемых средств. Чем больше резерв, тем лучше возможности для его инвестирования, что может отражаться в более высоких ставках. Получены и проанализированы формулы для оценки резерва, обобщающие классический подход.",
keywords = "резервы по страхованию жизни, дифференциальное уравнение Тиле, переменная интенсивность начисления процента.",
author = "Кудрявцев, {Андрей Алексеевич} and Вдовина, {Анна Андреевна}",
year = "2010",
language = "не определен",
pages = "57--65",
journal = "ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. ЭКОНОМИКА",
issn = "1026-356X",
publisher = "Издательство Санкт-Петербургского университета",
number = "3",

}

TY - JOUR

T1 - Моделирование резерва по страхованию жизни при наличии положительной обратной связи

AU - Кудрявцев, Андрей Алексеевич

AU - Вдовина, Анна Андреевна

PY - 2010

Y1 - 2010

N2 - Классическая модель резерва по страхованию жизни основана на определенных пред- положениях о поведении процентных ставок. В частности, предпосылка об их постоян- стве является достаточно популярной. В данной статье рассматриваются более широкие предпосылки, учитывающие зависимость ставки от размера инвестируемых средств. Чем больше резерв, тем лучше возможности для его инвестирования, что может отражаться в более высоких ставках. Получены и проанализированы формулы для оценки резерва, обобщающие классический подход.

AB - Классическая модель резерва по страхованию жизни основана на определенных пред- положениях о поведении процентных ставок. В частности, предпосылка об их постоян- стве является достаточно популярной. В данной статье рассматриваются более широкие предпосылки, учитывающие зависимость ставки от размера инвестируемых средств. Чем больше резерв, тем лучше возможности для его инвестирования, что может отражаться в более высоких ставках. Получены и проанализированы формулы для оценки резерва, обобщающие классический подход.

KW - резервы по страхованию жизни

KW - дифференциальное уравнение Тиле

KW - переменная интенсивность начисления процента.

M3 - статья

SP - 57

EP - 65

JO - ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. ЭКОНОМИКА

JF - ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. ЭКОНОМИКА

SN - 1026-356X

IS - 3

ER -