Метод Монте-Карло и параметрическая разделимость алгоритмов

С.М. Ермаков, А.С. Сипин

Результат исследований: Книги, отчёты, сборникикнига, в т.ч. монография, учебник

Аннотация

Книга содержит результаты исследований в области теории и приложений методов Монте-Карло, поддержанных грантами РФФИ № 08-01-00194-а, № 11-01-00769-а и № 14-01-00271-а. Первая ее часть, написанная С.М. Ермаковым, посвящена анализу структуры алгоритмов метода Монте-Карло и их параллелизму. Рассматриваются как задачи, решение которых сводится к моделированию траекторий цепей Маркова, так и задачи более общего типа. Вторая часть, написанная А.С. Сипиным, посвящена методам Монте-Карло для решения уравнений в частных производных с переменными коэффициентами. Предлагаются и анализируются алгоритмы, основанные на представлении решений в виде интегралов по траекториям цепей Маркова. Книга может быть интересна и полезна специалистам в области численных методов, теории вероятностей и параллельных вычислений.
Язык оригиналарусский
ИздательИздательство Санкт-Петербургского университета
ISBN (печатное издание)978-5-288-05577-5
СостояниеОпубликовано - 2014

Ключевые слова

  • Метод Монте-Карло
  • параллельные алгоритмы
  • разностные схемы
  • стохастическая устойчивость
  • уравнение математической физики
  • моделирование случайных процессов.

Цитировать

Ермаков, С. М., & Сипин, А. С. (2014). Метод Монте-Карло и параметрическая разделимость алгоритмов. Издательство Санкт-Петербургского университета.