Вычисление показателя Ляпунова обобщенной линейной стохастической системы с матрицей третьего порядка

Н. К. Кривулин, Д. Н. Васильев

Результат исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийстатья в сборникенаучная

Аннотация

Исследуется стохастическая динамическая система. Эволюция состояний этой системы выражается через обобщенное линейное векторное уравнение со случайной переходной матрицей третьего порядка. Элементами матрицы являются экспоненциально распределенные случайные величины. Изучается средняя асимптотическая скорость роста вектора состояний (показатель Ляпунова) системы. Вычисление показателя Ляпунова для системы включает построение и исследование рекуррентного уравнения для некоторой последовательности функций распределения. Показатель Ляпунова вычисляется как среднее значение предельного распределения этой последовательности.
Язык оригиналарусский
Название основной публикацииМодели и методы тропической математики в прикладных задачах экономики и управления. Сб. науч. статей. Вып. 2
РедакторыН. К. Кривулин
ИздательИздательство «ВВМ»
Страницы56-78
ISBN (печатное издание)978-5-9651-0876-3
СостояниеОпубликовано - 2014

Предметные области Scopus

  • Моделирование и симуляция
  • Теория управления и исследование операций
  • Статистика, теория вероятности и теория неопределенности

Ключевые слова

  • показатель Ляпунова
  • стохастическая динамическая система
  • скорость роста вектора состояний
  • сходимость распределений

Цитировать

Кривулин, Н. К., & Васильев, Д. Н. (2014). Вычисление показателя Ляпунова обобщенной линейной стохастической системы с матрицей третьего порядка. В Н. К. Кривулин (Ред.), Модели и методы тропической математики в прикладных задачах экономики и управления. Сб. науч. статей. Вып. 2 (стр. 56-78). Издательство «ВВМ».