Эконометрический и статистический анализ, моделирование и прогнозирование в экономике и финансах существенным образом осложняются наличием проблем зависимости, гетерогенности и выбросов в исследуемых данных, а также проблем эндогенности в оцениваемых моделях. Вышеуказанные проблемы в экономических и
финансовых наблюдениях и моделях возникают, в частности, вследствие взаимозависимости ключевых показателей в экономике и финансах; кластеризации волатильности, влияния кризисов и других структурных шоков. Присутствие
зависимости, гетерогенности и выбросов в анализируемых данных естественным образом приводит к изменению асимптотики рассматриваемых статистических оценок, в частности, их предельных дисперсий и стандартных ошибок.
Более того, наличие эндогенности в эконометрических, экономических и финансовых моделях делает оценки их параметров несостоятельными, т.е. смещенными - даже в больших выборках. Методы и подходы, используемые в исследованиях по проекту будут включать, среди прочих, вероятностные результаты по консервативности одно- и двухвыборочных t-тестов для средних значений малых выборок независимых неоднородных гауссовских наблюдений в литературе, а также новые результаты по их уточнениям и обобщениям, включая обобщения на случай тяжелохвостных наблюдений, неравенства для сумм симметричных и унимодальных случайных величин, а также обобщения на важный случай F-тестов для совместных гипотез и верояностных
неравенства для квадратичных форм. Методы и подходы также будут использовать новые результаты по обоснованию применимости устойчивых методов, основанных на свойствах консервативности тестовых статистик, включая t-статистики, в широкой сфере важных проблем, включая анализ нелинейной зависимости, кластеров волатильности и
(не-)эффективности экономических и финансовых рынков, моделируемых на основе временных рядов GARCH и копульных структур зависимости; межстрановый и межрегиональный анализ социально-экономического развития, в
т.ч. распределения и неравенства дохода; проблемы оценивания и прогнозирования экономической и финансовой динамики на основе предсказательных регрессий; а также инструментальные методы анализа при проблемах эндогенности, с применениями к анализу функций спроса в экономике и финансах, исследованию факторов, влияющих
на финансовые доходности, обменные курсы валют, распределение и неравенство доходов и их тяжелохвостность.