• 1 всего цитирований публикаций, внесённых в Pure
  • 1 h-индекс по публикациям в Pure
19942019

Research output per year

Если Вы внесли какие-либо изменения в Pure, они скоро будут показаны здесь.

Личный профиль

Образование/академическая квалификация

физико-математические науки, кандидат наук

2 сен 1987 → …

«Отпечаток» Узнайте самые подробные результаты анализа активности Юрий Николаевич Каштанов. Указанные в этом разделе метки относятся к работам этого человека. Вместе они формируют уникальную картину активности.

  • 2 похожих профилей - всего

Сотрудничество Подробную информацию о сотрудничестве по странам можно получить нажатием на точки.

Проекты

  • 1 Всего завершенных проектов

RFBR_a_2017 - 3: Теория и приложения рандомизованных методов квази Монте-Карло: 2019 г. этап 3

Каштанов, Ю. Н., Мелас, В. Б., Рукавишникова, А. И., Сипин, А. С., Соловьева, Н. Л., Товстик, Т. М., Шпилев, П. В., Ермаков, С. М., Семенчиков, Д. Н. & Леора, С. Н.

18/03/1915/12/19

Проект: исполнение гранта/договораисполнение этапа гранта/договора

Файл

Результаты исследований

  • 1 всего цитирований публикаций, внесённых в Pure
  • 1 h-индекс по публикациям в Pure
  • 6 статья в сборнике
  • 4 статья
  • 1 учебное-методическое пособие

Stochastic mesh method for optimal stopping problems

Kashtanov, Y., 1 июн 2017, В : Monte Carlo Methods and Applications. 23, 2, стр. 121-129 9 стр.

Результат исследований: Научные публикации в периодических изданияхстатья

  • Модели финансовой математики и статистическое моделирование

    Каштанов, Ю. Н., 2013, Издательство Санкт-Петербургского университета.

    Результат исследований: Книги, отчёты, сборникиучебное-методическое пособиеучебная

    Options Pricing for Several Maturities in a Jump Diffusion Model

    Gormin, A. & Kashtanov, Y., 2012, Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods 2010. Springer, стр. 385-398

    Результат исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийстатья в сборнике

    The weighted variance minimization in jump-diffusion stochastic volatility models

    Gormin, A. & Kashtanov, Y., 2009, Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods 2008. Springer, стр. 383-394

    Результат исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийстатья в сборнике