Результаты исследований за год
«Отпечаток» Узнайте самые подробные результаты анализа активности Олег Витальевич Русаков. Указанные в этом разделе метке относятся к действиям этого человека. Вместе они формируют уникальную картину его активности.
- 2 похожих профилей - всего
Poisson process
Математика
Random variables
Технические дисциплины и материаловедение
Subordinator
Математика
Ornstein-Uhlenbeck Process
Математика
Stochastic Intensity
Математика
Brownian Bridge
Математика
Normal Approximation
Математика
Tightness
Математика
Сотрудничество
Подробную информацию о сотрудничестве по странам можно получить нажатием на точки.
Результаты исследований 2009 2019
Системы поддержки принятия решений: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры
Чернова, Г. В., Халин, В. Г., Юрков, А. В., Калайда, С. А., Забоев, М. В., Гадасина, Л. В., Войтенко, С. С., Ботвин, Г. А., Аксенова, О. А., Вьюненко, Л. Ф. & Русаков, О. В., мар 2019, М.: ЮРАЙТ. 494 стр. (Высшее образование)Результат исследований: Книги, отчёты, сборники › книга, в т.ч. монография, учебник
Random walk modelling in the high-energy ball milling
Кальницкий, В. С. & Русаков, О. В., ноя 2018, В : Journal of Pharmaceutical Sciences and Emerging Drugs. 6, стр. 77 1 стр.Результат исследований: Научные публикации в периодических изданиях › тезисы
Открытый доступ
1
цитирование
(Scopus)
A stochastic model for stationary dynamics of prices in real estate markets. A case of random intensity for Poisson moments of prices changes
Rusakov, O. & Laskin, M., 5 июн 2017, Applied Mathematics and Computer Science: Proceedings of the 1st International Conference on Applied Mathematics and Computer Science. American Institute of Physics, Том 1836. 020087Результат исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференций › статья в сборнике материалов конференции
Stochastic Model
Siméon Denis Poisson
Moment
moments
martingales
From the Pseudo-Poisson Processes with the Random Intensity to the Fractional Brownian Motion
Русаков, О. В., 2017, стр. 161-165. 5 стр.Результат исследований: Материалы конференций › материалы
Файл
Fractional Brownian Motion
Poisson process
Fractional
Ornstein-Uhlenbeck Process
Weak Convergence
Pseudo-Poissonian processes with stochastic intensity and a class of processes generalizing the Ornstein–Uhlenbeck process
Rusakov, O. V., 1 апр 2017, В : Vestnik St. Petersburg University: Mathematics. 50, 2, стр. 153-160 8 стр.Результат исследований: Научные публикации в периодических изданиях › статья
Stochastic Intensity
Autocovariance Function
Random Sequence
Independent Increments
Subordination