• 7 всего цитирований публикаций, внесённых в Pure
  • 2 h-индекс по публикациям в Pure
20092019
Если Вы внесли какие-либо изменения в Pure, они скоро будут показаны здесь.

«Отпечаток» Узнайте самые подробные результаты анализа активности Олег Витальевич Русаков. Указанные в этом разделе метке относятся к действиям этого человека. Вместе они формируют уникальную картину его активности.

  • 2 похожих профилей - всего
Poisson process Математика
Random variables Технические дисциплины и материаловедение
Subordinator Математика
Ornstein-Uhlenbeck Process Математика
Stochastic Intensity Математика
Brownian Bridge Математика
Normal Approximation Математика
Tightness Математика

Сотрудничество Подробную информацию о сотрудничестве по странам можно получить нажатием на точки.

Результаты исследований 2009 2019

Системы поддержки принятия решений: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры

Чернова, Г. В., Халин, В. Г., Юрков, А. В., Калайда, С. А., Забоев, М. В., Гадасина, Л. В., Войтенко, С. С., Ботвин, Г. А., Аксенова, О. А., Вьюненко, Л. Ф. & Русаков, О. В., мар 2019, М.: ЮРАЙТ. 494 стр. (Высшее образование)

Результат исследований: Книги, отчёты, сборникикнига, в т.ч. монография, учебник

Random walk modelling in the high-energy ball milling

Кальницкий, В. С. & Русаков, О. В., ноя 2018, В : Journal of Pharmaceutical Sciences and Emerging Drugs. 6, стр. 77 1 стр.

Результат исследований: Научные публикации в периодических изданияхтезисы

Открытый доступ
1 цитирование (Scopus)

A stochastic model for stationary dynamics of prices in real estate markets. A case of random intensity for Poisson moments of prices changes

Rusakov, O. & Laskin, M., 5 июн 2017, Applied Mathematics and Computer Science: Proceedings of the 1st International Conference on Applied Mathematics and Computer Science. American Institute of Physics, Том 1836. 020087

Результат исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийстатья в сборнике материалов конференции

Stochastic Model
Siméon Denis Poisson
Moment
moments
martingales

From the Pseudo-Poisson Processes with the Random Intensity to the Fractional Brownian Motion

Русаков, О. В., 2017, стр. 161-165. 5 стр.

Результат исследований: Материалы конференцийматериалы

Файл
Fractional Brownian Motion
Poisson process
Fractional
Ornstein-Uhlenbeck Process
Weak Convergence

Pseudo-Poissonian processes with stochastic intensity and a class of processes generalizing the Ornstein–Uhlenbeck process

Rusakov, O. V., 1 апр 2017, В : Vestnik St. Petersburg University: Mathematics. 50, 2, стр. 153-160 8 стр.

Результат исследований: Научные публикации в периодических изданияхстатья

Stochastic Intensity
Autocovariance Function
Random Sequence
Independent Increments
Subordination