Эмпирический подбор модели условной гетероскедастичности для прогнозирования волатильности (на примере российского фондового рынка)

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingArticle in an anthologyResearch

Original languageUndefined
Title of host publicationЭмпирический подбор модели условной гетероскедастичности для прогнозирования волатильности (на примере российского фондового рынка)
StatePublished - 2009
Externally publishedYes

Cite this

Евстратчик, С. В. (2009). Эмпирический подбор модели условной гетероскедастичности для прогнозирования волатильности (на примере российского фондового рынка). In Эмпирический подбор модели условной гетероскедастичности для прогнозирования волатильности (на примере российского фондового рынка)
Евстратчик, С.В. / Эмпирический подбор модели условной гетероскедастичности для прогнозирования волатильности (на примере российского фондового рынка). Эмпирический подбор модели условной гетероскедастичности для прогнозирования волатильности (на примере российского фондового рынка). 2009.
@inbook{1b25cab422194fdbb1b3532597fdf147,
title = "Эмпирический подбор модели условной гетероскедастичности для прогнозирования волатильности (на примере российского фондового рынка)",
author = "С.В. Евстратчик",
year = "2009",
language = "не определен",
booktitle = "Эмпирический подбор модели условной гетероскедастичности для прогнозирования волатильности (на примере российского фондового рынка)",

}

Евстратчик, СВ 2009, Эмпирический подбор модели условной гетероскедастичности для прогнозирования волатильности (на примере российского фондового рынка). in Эмпирический подбор модели условной гетероскедастичности для прогнозирования волатильности (на примере российского фондового рынка).

Эмпирический подбор модели условной гетероскедастичности для прогнозирования волатильности (на примере российского фондового рынка). / Евстратчик, С.В.

Эмпирический подбор модели условной гетероскедастичности для прогнозирования волатильности (на примере российского фондового рынка). 2009.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingArticle in an anthologyResearch

TY - CHAP

T1 - Эмпирический подбор модели условной гетероскедастичности для прогнозирования волатильности (на примере российского фондового рынка)

AU - Евстратчик, С.В.

PY - 2009

Y1 - 2009

M3 - статья в сборнике

BT - Эмпирический подбор модели условной гетероскедастичности для прогнозирования волатильности (на примере российского фондового рынка)

ER -

Евстратчик СВ. Эмпирический подбор модели условной гетероскедастичности для прогнозирования волатильности (на примере российского фондового рынка). In Эмпирический подбор модели условной гетероскедастичности для прогнозирования волатильности (на примере российского фондового рынка). 2009