Точность сильной гауссовской аппроксимации для сумм независимых одинаково распределенных случайных векторов

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

В статье выведены новые оптимальные оценки точности сильной гауссовской аппроксимации сумм независимых одинаково распределенных случайных векторов с конечными моментами вида E H(X), где H(x) – монотонная функция, растущая не медленнее, чем квадратичная функция и не быстрее, чем экспонента. Получены обобщения результатов У. Айнмаля 1989 года.

Keywords

  • многомерный принцип инвариантности
  • сильная аппроксимация
  • суммы независимых случайных векторов.

Cite this