О корректности постановки задачи ценообразования азиатского опциона

А.В. Богданов, В.В. Мареев, Э.А. Степанов, М.В. Панченко

Research output

Abstract

В статье рассматривается задача ценообразования азиатского опциона. Анализируется существующая постановка задачи с граничными условиями, полученными на основе принципов функционирования рынка. Приводятся ее недостатки и альтернативная постановка с результатами численного эксперимента.
Original languageRussian
Title of host publicationСовременные методы прикладной математики, теории управления и компьютерных технологий
Subtitle of host publicationсборник трудов VII международной конференции «ПМТУКТ-2014»
Place of PublicationВоронеж
Pages43-45
Number of pages3
Publication statusPublished - 2014

Cite this

Богданов, А. В., Мареев, В. В., Степанов, Э. А., & Панченко, М. В. (2014). О корректности постановки задачи ценообразования азиатского опциона. In Современные методы прикладной математики, теории управления и компьютерных технологий : сборник трудов VII международной конференции «ПМТУКТ-2014» (pp. 43-45). Воронеж.
Богданов, А.В. ; Мареев, В.В. ; Степанов, Э.А. ; Панченко, М.В. / О корректности постановки задачи ценообразования азиатского опциона. Современные методы прикладной математики, теории управления и компьютерных технологий : сборник трудов VII международной конференции «ПМТУКТ-2014». Воронеж, 2014. pp. 43-45
@inproceedings{03e830c991a84612abaf3577c87a072c,
title = "О корректности постановки задачи ценообразования азиатского опциона",
abstract = "В статье рассматривается задача ценообразования азиатского опциона. Анализируется существующая постановка задачи с граничными условиями, полученными на основе принципов функционирования рынка. Приводятся ее недостатки и альтернативная постановка с результатами численного эксперимента.",
author = "А.В. Богданов and В.В. Мареев and Э.А. Степанов and М.В. Панченко",
year = "2014",
language = "русский",
isbn = "978-5-98222-857-4",
pages = "43--45",
booktitle = "Современные методы прикладной математики, теории управления и компьютерных технологий",

}

Богданов, АВ, Мареев, ВВ, Степанов, ЭА & Панченко, МВ 2014, О корректности постановки задачи ценообразования азиатского опциона. in Современные методы прикладной математики, теории управления и компьютерных технологий : сборник трудов VII международной конференции «ПМТУКТ-2014». Воронеж, pp. 43-45.

О корректности постановки задачи ценообразования азиатского опциона. / Богданов, А.В.; Мареев, В.В.; Степанов, Э.А.; Панченко, М.В.

Современные методы прикладной математики, теории управления и компьютерных технологий : сборник трудов VII международной конференции «ПМТУКТ-2014». Воронеж, 2014. p. 43-45.

Research output

TY - GEN

T1 - О корректности постановки задачи ценообразования азиатского опциона

AU - Богданов, А.В.

AU - Мареев, В.В.

AU - Степанов, Э.А.

AU - Панченко, М.В.

PY - 2014

Y1 - 2014

N2 - В статье рассматривается задача ценообразования азиатского опциона. Анализируется существующая постановка задачи с граничными условиями, полученными на основе принципов функционирования рынка. Приводятся ее недостатки и альтернативная постановка с результатами численного эксперимента.

AB - В статье рассматривается задача ценообразования азиатского опциона. Анализируется существующая постановка задачи с граничными условиями, полученными на основе принципов функционирования рынка. Приводятся ее недостатки и альтернативная постановка с результатами численного эксперимента.

UR - https://elibrary.ru/item.asp?id=23170756

M3 - статья в сборнике материалов конференции

SN - 978-5-98222-857-4

SP - 43

EP - 45

BT - Современные методы прикладной математики, теории управления и компьютерных технологий

CY - Воронеж

ER -

Богданов АВ, Мареев ВВ, Степанов ЭА, Панченко МВ. О корректности постановки задачи ценообразования азиатского опциона. In Современные методы прикладной математики, теории управления и компьютерных технологий : сборник трудов VII международной конференции «ПМТУКТ-2014». Воронеж. 2014. p. 43-45