МАЛЫЕ УКЛОНЕНИЯ ГЛАДКИХ СТАЦИОНАРНЫХ ГАУССОВСКИХ ПРОЦЕССОВ Small deviations of smooth stationary Gaussian processes

Ф. Аурзада, И. А. Ибрагимов, М. А. Лифшиц, X. Я. Ван Зантен

Research output

Abstract

В работе рассматриваются вероятности малых уклонений одного класса очень гладких стационарных гауссовских процессов, играющих важную роль в байесовской теории статистических выводов. Вычисления основаны на модифицированном энтропийном подходе Кэлбса, Ли и Линде и на классических результатах об энтропии классов аналитических функций. Мы пользуемся верхней оценкой вероятностей малых уклонений, предложенной Цирельсоном, и проясняем пределы ее точности.
Original languageRussian
Pages (from-to)788-798
JournalТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ
Volume53
Issue number4
Publication statusPublished - 2008

Cite this