Влияние экстремальных значений параметров на решение задачи ценообразования азиатских опционов

А.В. Богданов, В.В. Мареев, Э.А. Степанов, М.В. Панченко

Research output

Abstract

В статье рассматривается с математической точки зрения задача ценообразования азиатского опциона. На основе численного эксперимента проводится анализ поведения цены опциона при экстремальных значениях безрисковой процентной ставки и волатильности, при которых в реальности торги на биржах прекращаются.
Original languageRussian
Title of host publicationСовременные методы прикладной математики, теории управления и компьютерных технологий
Subtitle of host publicationсборник трудов VII международной конференции «ПМТУКТ-2014»
Place of PublicationВоронеж
Pages41-43
Number of pages3
Publication statusPublished - 2014

Cite this

Богданов, А. В., Мареев, В. В., Степанов, Э. А., & Панченко, М. В. (2014). Влияние экстремальных значений параметров на решение задачи ценообразования азиатских опционов. In Современные методы прикладной математики, теории управления и компьютерных технологий : сборник трудов VII международной конференции «ПМТУКТ-2014» (pp. 41-43). Воронеж.
Богданов, А.В. ; Мареев, В.В. ; Степанов, Э.А. ; Панченко, М.В. / Влияние экстремальных значений параметров на решение задачи ценообразования азиатских опционов. Современные методы прикладной математики, теории управления и компьютерных технологий : сборник трудов VII международной конференции «ПМТУКТ-2014». Воронеж, 2014. pp. 41-43
@inproceedings{3adebd517d0a474eaad2c6085d1a8be1,
title = "Влияние экстремальных значений параметров на решение задачи ценообразования азиатских опционов",
abstract = "В статье рассматривается с математической точки зрения задача ценообразования азиатского опциона. На основе численного эксперимента проводится анализ поведения цены опциона при экстремальных значениях безрисковой процентной ставки и волатильности, при которых в реальности торги на биржах прекращаются.",
author = "А.В. Богданов and В.В. Мареев and Э.А. Степанов and М.В. Панченко",
year = "2014",
language = "русский",
isbn = "978-5-98222-857-4",
pages = "41--43",
booktitle = "Современные методы прикладной математики, теории управления и компьютерных технологий",

}

Богданов, АВ, Мареев, ВВ, Степанов, ЭА & Панченко, МВ 2014, Влияние экстремальных значений параметров на решение задачи ценообразования азиатских опционов. in Современные методы прикладной математики, теории управления и компьютерных технологий : сборник трудов VII международной конференции «ПМТУКТ-2014». Воронеж, pp. 41-43.

Влияние экстремальных значений параметров на решение задачи ценообразования азиатских опционов. / Богданов, А.В.; Мареев, В.В.; Степанов, Э.А.; Панченко, М.В.

Современные методы прикладной математики, теории управления и компьютерных технологий : сборник трудов VII международной конференции «ПМТУКТ-2014». Воронеж, 2014. p. 41-43.

Research output

TY - GEN

T1 - Влияние экстремальных значений параметров на решение задачи ценообразования азиатских опционов

AU - Богданов, А.В.

AU - Мареев, В.В.

AU - Степанов, Э.А.

AU - Панченко, М.В.

PY - 2014

Y1 - 2014

N2 - В статье рассматривается с математической точки зрения задача ценообразования азиатского опциона. На основе численного эксперимента проводится анализ поведения цены опциона при экстремальных значениях безрисковой процентной ставки и волатильности, при которых в реальности торги на биржах прекращаются.

AB - В статье рассматривается с математической точки зрения задача ценообразования азиатского опциона. На основе численного эксперимента проводится анализ поведения цены опциона при экстремальных значениях безрисковой процентной ставки и волатильности, при которых в реальности торги на биржах прекращаются.

UR - https://elibrary.ru/item.asp?id=23170754

M3 - статья в сборнике материалов конференции

SN - 978-5-98222-857-4

SP - 41

EP - 43

BT - Современные методы прикладной математики, теории управления и компьютерных технологий

CY - Воронеж

ER -

Богданов АВ, Мареев ВВ, Степанов ЭА, Панченко МВ. Влияние экстремальных значений параметров на решение задачи ценообразования азиатских опционов. In Современные методы прикладной математики, теории управления и компьютерных технологий : сборник трудов VII международной конференции «ПМТУКТ-2014». Воронеж. 2014. p. 41-43