Фундаментальной научной задачей, лежащей в основе настоящего исследовательского проекта, является продолжение разработки и применения нового комплекса экономико-математических методов анализа современных рынков и производств, адаптированных к сложным системам финансового ценообразования и к сложным производственным процессам, подверженным воздействию значительного числа взаимосвязанных случайных факторов, которые могут принимать экстремальные значения. В качестве примеров таких процессов, систем и рынков рассматриваются новые финансовые инструменты, в том числе синтетические, и продолжительные производственные процессы, эффективность которых предопределяется факторами внешней среды, в первую очередь, в области сельского хозяйства и энергетики.
Важность предлагаемого подхода заключается в том, что разрабатываемые методы позволяют отказаться от нереалистичных предположений, используемых на сегодняшний момент для построения и оценки многомерных моделей производств и рынков. Тем самым, данный проект заметно расширяет возможность практического применения указанных моделей.
Предполагаемые исследования лежат на стыке, как минимум, четырех дисциплин: экономики, финансов и страхового дела, математики и статистики. В результате реализации проекта будет создан комплекс экономико-математических моделей и статистических методов их оценки, сопровождаемых прототипами программного обеспечения.
Сопутствующей задачей проекта является расширение деятельности исследовательской лаборатории мирового уровня в области теоретической и прикладной эконометрики Центр эконометрики и бизнес-аналитики при Санкт-Петербургском Государственном Университете.
Наиболее весомый вклад предполагается сделать в области экономико-математического моделирования, то есть на стыке математики и экономики, где предлагаемые исследования приведут к возникновению принципиально нового типа моделей и методов их оценки, способных отражать реалистичные характеристики современных производств и рынков и сложный характер современных финансовых и страховых продуктов, а также их апробация на больших массивах данных. Для этой цели организован и продолжит работу международный коллектив ведущих исследователей в области экономико-математического моделирования рынков и производств, способный осуществлять исследования мирового уровня и публиковаться в ведущих журналах по эконометрике, статистике, экономике, финансам и страховому делу.
Таким образом, проект будет способствовать реализации требований Российского научного фонда по повышению эффективности международного научного сотрудничества и усилению национального исследовательского потенциала.
