Воркшоп по портфельным стратегиям

10 апреля в Санкт-Петербурге состоится совместное мероприятие Высшей школы менеджмента СПбГУ и Фонда «Институт "Вега"». Воркшоп опирается на результаты исследований научной группы «Инфляционно-чувствительное распределение активов: оптимизация портфеля с помощью ML и RL».

Поговорим о практической работе с ETF-портфелями:

— оценка зависимостей между активами и выбор модели
— определение весов портфеля
— управление риском, включая CVaR
— учёт транзакционных издержек и оборота

Когда?
10 апреля 2026 г., 19:45

Тема:
Портфель ETF нового поколения: Bayesian подход, факторные модели и управление риском

Спикер:
Дарко Вукович, д.э.н., доцент, руководитель научной группы Фонда «Институт "Вега"»